首页法律知识民商法信托法信托知识融智-中国对冲基金指数月报：2月涨幅3.45%

融智-中国对冲基金指数月报：2月涨幅3.45%

发布时间：2019-09-01 01:32:15

　　来源：私募排排网

　　2011年2月，共有646只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。截至2011年2月28日，融智·中国对冲基金指数为2285.92，月涨幅为3.45%。

图 1：融智-中国对冲基金指数走势图

　　数据来源：私募排排网研究中心

　　一、短期业绩表现

　　2011年2月，沪深300指数上涨5.3%，融智·中国对冲基金指数本月末收于2285.92，月涨幅3.45%，比沪深300指数回报率低1.85个百分点。融智·中国对冲基金指数今年以来回报率为-1.48%，较沪深300指数涨幅3.56%低5个百分点。

　　2011年2月，共有646只私募证券投资基金入选融智·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为3.16%。有295只成份基金月度收益率大于本指数，占比为45.67%；成份基金月度收益率最高为21.62%，最低收益率为-14.2%，相差约36个百分点。

　　二、中期业绩表现

　　最近一年(2010年3月至2011年2月)，沪深300指数下跌1.28 %。融智·中国对冲基金指数最近一年上涨6.63%，比沪深300指数回报率高7.9个百分点。在风险指标方面，融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.37%。

　　三、长期业绩表现

　　截止2011年2月末，融智·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为42.84%，波动率为3.97%；最近三年的回报率为8.05%，波动率为4.96%；自基期以来的回报率为128.59%，最高月回报率为17.1%，最低月回报率为-11.99%；正月度回报率占比62%。基期至今波动率为5.76%。图2为融智·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。>>

　　机构来源：私募排排网-融智评级

图 2：融智-中国对冲基金指数过往回报图

　　数据来源：私募排排网研究中心

　　图3为融智·中国对冲基金指数与沪深300指数风险回报散点图。可以看出，融智·中国对冲基金指数自基期以来的年化收益明显大于沪深300指数，而其波动率明显小于沪深300指数。

图 3：融智-中国对冲基金指数风险回报图

　　数据来源：私募排排网研究中心

　　机构来源：私募排排网-融智评级