银监会就银监会对巴塞尔新资本协议的意见和建议答记者问

积极借鉴新协议 提升银行风险管理水平——银监会有关负责人就银监会对巴塞尔新资本协议的意见和建议答记者问


北京消息 中国银监会有关负责人日前就银监会对巴塞尔新资本协议的意见和建议回答了记者提问。

新资本协议新在哪里

问:,1988年制定的巴塞尔协议被世界100多个国家所采用。巴塞尔委员会为什么要修改1988年资本协议?与1988年的资本协议相比,新资本协议有什么新的内容?

答:首先,过去13年中,商业银行防范风险的能力、。新的风险管理技术快速发展,已经使得1988年的资本协议明显过时,特别是对国际化大银行。其次,众多的金融创新常常被用来规避资本协议的规则,金融创新的出现降低了协议的有效性。为此,巴塞尔委员会认识到有必要对1988年的资本协议进行大刀阔斧的修改。

1988年协议已经有过几次修订。1996年,巴塞尔委员会对资本协议作了补充,。1998年,巴塞尔委员会决定全面修改协议。1999年6月,提出了新巴塞尔资本协议草案第一稿。2001年1月公布了第二稿。2003年4月底公布了第三稿。预计新协议将于2003年年底定稿,并于年底在十国集团开始实施。

与1988年资本协议相比,新资本协议的内容更加广泛、更加复杂。,提出了计算资本充足率的几种不同方法,供各国选择。新资本协议在以下几个方面有重大创新:一是除最低资本充足率8%的数量规定以外,,从而构成了新资本协议的三大支柱；二是除计算信用风险的标准法外,新协议允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率；三是在计算信用风险的标准法中,采用评级公司的评级结果确定风险权重,废除以往按是否为经合组织成员确定风险权重的不合理做法；。

中国对新协议的态度

问:2003年4月29日,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿,,截止时间是7月31日。中国银监会对巴塞尔新资本协议持什么态度?

答:7月31日,在全面考虑了我国商业银行提出的意见后,银监会主席刘明康致函巴塞尔委员会主席卡如纳先生。信中,刘明康主席肯定了新资本协议力求实现的目标,,并对修改新资本协议提出了意见和建议,以便充分反映发展中国家的需要。

银监会认为,巴塞尔委员会修订资本协议的工作是一项极具挑战性的工程。我们对新协议期望达到的各项目标再次表示支持。。,新协议在很大程度上更注重风险管理。对于新兴市场国家,情况更是如此。

银监会对新资本协议的总体框架给予充分的肯定。经过五年时间的努力,可以说巴塞尔委员会已经基本确定新资本协议的总体框架和主要规定。新资本协议通过将最低资本要求、"三大支柱"),。然而在定稿前,新资本协议还须做进一步的修订,以确保在不久的将来能有更多国家实施新资本协议。

新协议对中国的影响

问:新资本协议虽然是十国集团内部的一项协议,但是十国集团国家同时也是全世界主要的金融市场所在地。因此,伴随着新协议的出台和十国集团国家正式实施新资本协议,。新资本协议对发展中国家特别是中国的银行业将产生什么影响?

答:银监会认为,新资本协议主要考虑的是十国集团成员国的"国际活跃银行"的需要,并且是在十国集团国家内部通过谈判达成一致的。新资本协议对非十国集团没有约束力,但应借鉴新资本协议的总框架和有关内容,。然而,从一定程度上看,在全球范围内,新协议有可能对发展中国家的资本流动产生一定的负面影响。新协议还可能会使新兴市场国家的银行处于不利的竞争地位,特别是对它们海外分行和附属机构的经营产生影响,而这种影响不仅仅来自市场压力。

新资本协议强化风险管理的理念正在对中国银行业提高识别、计量和控制风险的能力产生重要的影响。新协议的核心内容是内部评级法。在新资本协议的推动下,中国银行业风险管理水平正在迅速提升。大银行已开始着手建立符合新协议要求的二维评级体系；小银行的积极性也很高,力求借鉴新协议的有关内容。考虑到中国银行业才刚刚部分实施贷款五级分类,各商业银行表现出来的积极借鉴新资本协议、提高风险管理水平的趋势令人鼓舞。

银监会的努力和选择

问:近期以来围绕新资本协议,银监会做了哪些工作?

答:银监会一直高度关注新资本协议的修订工作。银监会先后组织多次研讨会,系统地对新资本协议进行研究,并组织五家银行参加了新资本协议的定量影响测算工作(QIS3)。在新协议第三稿公布后,银监会于5月中旬立即发出通知,在中国银行业内广泛征求对新资本协议的修改意见和建议。银监会还迅速地将新资本协议中文译本刊登在银监会网站上,供业内学习参考。

银监会还结合新资本协议,起草了我国新的《商业银行资本充足率管理办法》,并已在业内两次征求意见,预计将于今年下半年正式出台。该管理办法在力争与1988年资本协议保持一致的基础上,借鉴了巴塞尔新资本协议的三大支柱。银监会正在积极组织商业银行建立和完善符合新资本协议的内部评级体系,鼓励商业银行提高风险管理水平,应对新资本协议提出的挑战。

问:新资本协议是十国集团国家内部的一项协议,实施对象主要是"国际活跃银行"和大银行。在十国集团国家内部,实施新资本协议的方式也有很大不同。比如,,仅对美十几家大银行实施新资本协议,且仅采用信用风险和操作风险的高级计量法,而对几千家中小银行则继续实施1988年的老协议。相比之下,欧盟国家倾向于对所有银行全面实施新协议。从我国的实际情况出发,银监会将做何选择?

答:银监会完全支持新资本协议期望实现的各项目标。。但是,新资本协议还须做进一步的修订,以确保在不久的将来能在更多国家实施。巴塞尔委员会表示,,。

虽然,新协议与老协议相比,有很大的进步。但对于发展中国家来说,在今后较长时间内,实施老协议还将是较为现实的选择。在中国实施新资本协议,,但整个中国银行业的资本要求则会提高。至少在十国集团底开始实施新资本协议的几年内,我国仍将继续执行1988年的老协议。

我国仍将继续执行1988年的老协议,是从我国实际出发,。然而,在此还必须指出,这里所说的1988年的老协议,绝不是百分之百的老协议。,银监会已对现行的资本规定进行了修改。银监会即将出台的《商业银行资本充足率管理办法》,已经在许多方面借鉴了新协议的内容,将第二支柱和第三支柱的内容(即监督检查和信息披露)包括在内。比如,在计算信用风险时,该办法也同时摒弃以经合组织成员与否决定风险权重的不合理做法,在适当的程度上采用外部评级确定风险权重。该管理办法还明确规定,银监会将对商业银行资本充足率进行监督检查,,并要求商业银行定期披露计算资本充足率的有关信息,提高透明度,加强市场约束。当然,。

银行业如何应对挑战

问:,实施新资本协议的挑战是巨大的。,,提高银行业的风险管理水平?

答:毫无疑问,新资本协议正在给我国银行业带来崭新的面貌和机遇。刚才已经说过,银监会即将出台的《商业银行资本充足率管理办法》已经在很多方面积极借鉴了新资本协议的内容,将监督检查和信息披露包括在内。,还应该重视改善风险管理。考虑到其国内和海外经营的性质和规模,中国的大银行应建立有效的、与新资本协议一致的内部评级体系；而小银行应该尽可能多地引进信用风险管理的最佳实践。另外,各家银行应该开始着手收集客户和贷款的所有必要的信息,为今后采用定量分析方法监测、管理信用风险做好基础性工作。在一段时间之后,如银行条件具备,,并为银行改进风险管理提供激励机制。

应该说,中国的银行都在以新协议为切入点,考虑如何全面提升风险管理水平,努力缩短与国际化大银行之间的差距。银监会也正在从我国实际出发,积极借鉴新协议,,,。